Фільми
У 2002 р. Олексій Нестеренко вперше знявся в телесеріалі «Головні ролі». Через 3 роки він брав участь у зйомках серіалу «Казус Кукоцкого», зігравши другорядного персонажа Петра.
У 2007 р. Олексію довірили вже більш значущу роль у трилері «Нас не наздоженеш». У 2011 р. він з’явився в серіалі «Смак граната» в образі Максуда. Через 2 роки його запросили брати участь в зйомках картини «Циганське щастя», де він зіграв одну з провідних ролей.
У 2015 р. Нестеренко знявся в романтичній драмі «Принцеса з півночі». У ній він перевтілився у східного принца, який познайомився з московської красунею по імені Вікторія. В результаті зустріч двох героїв переросла в справжню любов.
В цей же час Нестеренко з’явився у драмі «Батьківщина», в якій знімалися такі зірки, як Володимир Машков, Сергій Маковецький і Марія Миронова.